Thursday 5 October 2017

Successiv Lager Ovan 50 Dagars Glidande Medelvärde


Procent över 50-dagars SMA. Percent Över 50-dagars SMA. Andelen bestånd över 50-dagars SMA är en breddindikator som mäter graden av deltagande i ett index, SP 500 i det här fallet. Denna artikel kommer att visa två metoder Att använda denna indikator är en del av en handelsstrategi För det första kan ett långsiktigt glidande medel användas för att identifiera den allmänna tonen på marknaden, som antingen är bullish eller bearish. För det andra kan ett kortsiktigt glidande medel användas för att identifiera pullbacks Och studsar Att sätta dessa två ihop kan kartörer leta efter dragningar när den allmänna tonen är bullish och studsar när den allmänna tonen är baisse. Tanken är att delta i den större trenden med ett bättre riskavkastningsförhållande. Som diagrammet nedan visar Rådata för denna indikator kan vara ganska volatila med frekventa kors över 50 linjen. Generellt har tjurarna handelskanten när indikatorn är över 50 och björnarna har kanten när under 50. Råuppgifterna är för häckiga för ett effe Ctive system Därför kan kartonister använda glidande medelvärden för att jämföra data och minska volatilitet. Ett långglidande medelvärde kan användas för att ställa in den övergripande tonen, hausse eller bearish. Ett kort glidande medelvärde kan sedan användas för att identifiera överköpta eller överlämnade nivåer. Det finns tre steg Att utveckla detta system med två glidande medelvärden. 1 Definiera marknadstonen med ett långsiktigt glidande medel. Utjämning av indikatorn med en 150-dagars EMA kommer kraftigt att minska volatiliteten och tillåta kartläggare att skapa en allmän ton för SP 500. Även om ett drag över 50 är tekniskt hausseffektivt och ett drag under 50 bajs kan pipsågar reduceras genom att använda buffert för bullish och bearish trösklar. Därför anses ett drag över 52 5 hausseffekten mot motsats med ett drag under 47 5 Omvänt är ett drag under 47 5 anses vara baisse till motsats med ett drag över 52 5.2 Använd en kortvarig indikator för att identifiera utdrag eller studsar Medan råindikatorn kan användas, ger en liten 5-dagars EMA lite s Moulding utan att offra för mycket känslighet Chartists måste sedan ställa in nivåerna för att identifiera pullbacks och studsar. Om du ställer in dessa nivåer för högt eller lågt kommer det att resultera i för få signaler, medan inställningen av dessa nivåer för mycket i mitten kommer att resultera i för många signaler En gyllen mitten behövs I det här exemplet används 40 och 60 A-rörelser under 40 signaler en återställning, medan ett steg över 60 signalerar en studsa.3 Ställ in en nivå för att signalera att återdrivningen eller studsningen har reverserat Vid den här tiden söker chartrar efterdragen när den allmänna Tonen är bullish och studsar när den allmänna tonen är baisse. Återgången fungerar som en varning men vi behöver en nivå för att signalera att återkörningen är avslutad. En rygg tillbaka över 50 ger den första indikationen att bredden förbättras igen och upptrenden kan återupptas Efter ett studs över 60, ger ett drag tillbaka under 50 den första indikationen att bredden försämras igen och nedtrenden kan återupptas. Bull Signal Recap.1 150-dagars EMA av SPXA50R korsar ab Ove 52 5 och förblir över 47 50 för att ställa in den hausseiska tonen.2 5-dagars EMA av SPXA50R flyttas under 40 för att signalera en pullback.3 5-dagars EMA av SPXA50R rör sig över 50 för att signalera en uppgång. Bärsignal Recap.1 150 - dag EMA av SPXA50R korsar under 47 50 och ligger under 52 50 för att ställa in den bearish tonen.2 5-dagars EMA av SPXA50R rör sig över 60 för att signalera en studsa.3 5-dagars EMA av SPXA50R rör sig under 50 för att signalera en nedgång. Handelsexempel. Det första diagrammet visar indikatorerna i de två första fönstren och SP 500 i bottenfönstret I mittfönstret sätter 150-dagars EMA i SPXA50R den bullish tonen med ett drag över 52 50 i början av maj 2003. Detta hausse Tonen varar fram till januari 2008 när indikatorn flyttade sig under 47 50 Med en hausseartad ton skulle kartläggare bara fokusera på haussecken genom att använda 5-dagars EMA av SPXA50R. Ett drag under 40 signalerar en pullback och ett senare drag tillbaka över 50 triggar den hausseffektiva signal Det var inga haussecken under 2003 och tre haussecken i 2004 Signaler 1 och 2 Fungerade inte bra, men signal 3 föregick ett starkt framsteg och signalerade aq fortsättning på den större uppåtvändningen. Det andra diagrammet visar fyra haussecken under 2005 och 2006. Notera att 150-dagars EMA av SPXA50R aldrig bröt under 47 50 för att vända Bullish tone som ursprungligen sattes i 2003 Det var minst sju droppar under 40, men bara fyra följdes av en överskott tillbaka över 50. Det är viktigt att vänta på överskottet över 50 för att försäkra att upptrenden faktiskt har återupptaget Signal 1 var Inte bra, men de andra tre signalerna föregick signifikanta framsteg i SP 500. Det tredje diagrammet visar att marknadstonen ändras från hausse till bearish i början av januari 2008 Det fanns två haussecken under 2007 och sedan två baisse signaler under 2008 Dessa baisse signaler uppstod strax efter viktiga toppar och förskjutna signifikanta minskningar i SP 500 Den blå pilen markerar en haussecken som inte materialiserades Även om marknadstonen var bullish och den 5-dagars EMA av SPX50R dämpade bellen Ow 40, efterföljande rebound misslyckades med att överstiga 50 och utlösa en bullish signal Efter att marknadstonen blev baisse, steg 5-dagars EMA av SPX50R över 60, men flyttade inte tillbaka under 50 för att bekräfta en återupptagning av den nedåtgående svarta pilen. Det sista diagrammet täcker tre år 2009, 2010 och 2011 Marknadstonen ändras tre gånger och det var sju signaler De fem första signalerna var ganska bra, men perioden från juni till december 2011 var ganska tumultuous med ett par dåliga signaler Signal 6 var Hausse i början av juli och marknaden föll sedan ifrån varandra i augusti. Signal 7 var baisse i slutet av november och marknaden ökade därefter från december 2011 till februari 2012. Det finns många sätt att tweak ett handelssystem, men kartläggare bör undvika över optimera indikatorinställningarna Med andra ord, försök inte hitta den perfekta glidande medeltiden eller övergångsnivån. Perfektion är ouppnåelig när man utvecklar ett system eller handlar marknaderna. Det är viktigt För att hålla systemet logiskt och fokusera tweaks på andra aspekter, såsom det faktiska prisdiagrammet för den underliggande säkerheten Chartists kan använda stöd eller motståndsavbrott för att utlösa signaler eller stopp. Som diagrammet nedan visar kan ett stopp baserat på supportbrottet sen Juli och början av augusti skulle ha minskat signifikant förlusterna på den falska tjursignalen i början av juli. Efter den falska säljsignalen i november visade den snabba överskottet tillbaka till 1250 att något var fel. Detta bekräftades när marknadstonen ändrade tillbaka till hausse i början av december . Som ett breddbaserat system kan den procentuella över 50-dagars SMA-strategin användas för att identifiera den stora trenden för aktiemarknaden och korrigeringar inom den trenden. Chartists kan använda dessa signaler för att förbättra deras marknads tidpunkt eller använda dessa signaler för att definiera en handel Bias Till exempel kan kartläggare fokusera på hausseaktiva lagerinställningar när systemet är bullish och baisseaktiva lagerinställningar när systemet är baisse. Tänk på att denna artikel är utformad som en utgångspunkt för handelssystemutveckling Använd dessa idéer för att öka din handelsstil, riskpreferenser och personliga bedömningar. Klicka här för ett diagram över SP 500 ovanför 50-dagars SMA SPXA50R med lämpliga glidande medelvärden abonnenter kan visa diagraminställningarna och Spara detta diagram till en av deras favoritlistor. Ytterligare Study. John Murphy s bok har ett kapitel som ägnas åt aktiemarknadsindikatorer bredd och deras olika användningsområden Murphy täcker också rörliga medelvärden och andra signaler som kan användas för att öka detta system. Teknisk analys av Financial Markets John J Murphy. Beräknat över Flyttande Average. Percent Above Moving Average. Andelen aktier som handlar över ett visst glidande medelvärde är en breddindikator som mäter intern styrka eller svaghet i det underliggande indexet. 50-dagars glidande medel används för Den korta medellånga tidsramen, medan 150-dagars och 200-dagars glidande medelvärden används för den medellånga tidsramen Signaler kan härledas från ov överskridande nivåer, korsar över 50 och bullish bullish skillnader Indikatorn är tillgänglig för Dow, Nasdaq, Nasdaq 100, NYSE, SP 100, SP 500 och SP TSX Composite Sharpcharts-användare kan plotta andelen bestånd över deras 50-dagars rörelse Genomsnittligt 150 dagars glidande medelvärde eller 200 dagars glidande medelvärde En fullständig symbollista finns i slutet av den här artikeln. Beräkning är rakt fram Dela bara antalet bestånd över deras XX-dagars glidande medelvärde med det totala antalet bestånd i det underliggande indexet Nasdaq 100-exemplet visar 60 aktier över deras 50-dagars glidande medelvärde och 100 aktier i indexet Procenten över deras 50-dagars glidande medelvärde är lika med 60 Som diagrammet nedan visar varierar dessa indikatorer mellan noll procent och ett hundra procent med 50 som mittlinjen. Denna indikator mäter graden av deltagande Bredden är stark när majoriteten av aktierna i ett index handlar över ett visst rörligt medelvärde. Omvänt är bredden svag wh Men minoriteten av aktier handlar över ett visst glidande medelvärde. Det finns åtminstone tre sätt att använda dessa indikatorer. För det första kan kartläggare få en generell bias med de övergripande nivåerna. En hausstark bias är närvarande när indikatorn är över 50. Det betyder mer än hälften Aktierna i indexet är över ett visst rörligt medelvärde. En baisse bias är närvarande när under 50 andra. Chartister kan leta efter överköpta eller överlämnade nivåer. Dessa indikatorer är oscillatorer som varierar mellan noll och hundra. Med ett definierat intervall kan kartiker leta efter överköpta Nivåer nära toppen av intervallet och överlämnade nivåer nära botten av intervallet Tredje kan haussea och baisseavvikelser förskjuta en trendförändring. En hausseformig divergens uppträder när det underliggande indexet flyttas till en ny låg och indikatorn förblir över sin tidigare låga Relativ styrka I indikatorn kan ibland förskjuta en hausseformad återföring i indexet Omvänt bildas en baisse divergens när det underliggande indexet rec Rec Ords en högre hög och indikatorn ligger under dess tidigare höga Detta visar relativ svaghet i indikatorn som ibland kan förskjuta en bearish reversering i index.50 Threshold. The 50 tröskel fungerar bäst med procentandelarna av aktier över deras längre glidande medelvärden, Som 150-dagars och 200-dagars procentandel av aktier över deras 50-dagars glidande medelvärde är mer flyktig och korsar 50 tröskeln oftare. Denna volatilitet gör den mer benägen för piskar. Tabellen nedan visar SP 100 över 200 dagars MA OEXA200R Den horisontella blå linjen markerar 50 tröskeln Notera hur denna nivå fungerade som stöd när SP 100 trenderade högre 2007 grön pil Indikatorn bröt under 50 i slutet av 2007 och 50-nivåen blev till motstånd 2008, vilket är när SP 100 var i en downtrend Indikatorn flyttade tillbaka över 50 tröskeln i juni-juli 2009. Även om procentandelarna av aktier över deras 200-dagars SMA inte är lika flyktiga som procenten av aktierna över deras 50- dag SMA, indikatorn är inte immun mot pipsågar I diagrammet ovan var det flera kors i augusti-september 2007, november-december 2007, maj-juni 2008 och juni-juli 2009 dessa kors kan minskas genom att man använder ett glidande medelvärde för att lindra indikatorn Den rosa linjen visar indikatorns 20-dagars SMA Lägg märke till hur denna smidiga version passerade 50 trösklar färre gånger. Andelen bestånd över deras 50-dagars SMA passar bäst för överköpta och översullade nivåer. På grund av dess volatilitet, denna indikator kommer att flyttas till överköpta och översullade nivåer oftare än indikatorerna baserade på längre glidande medelvärden 150-dagars och 200-dagars Liksom momentumoscillatorer kan denna indikator överköptes många gånger i en stark uppåtgående eller överförs många gånger under en stark nedåtgående trend Därför är det viktigt att identifiera riktningen för den större trenden för att skapa en förspänning och handel i harmoni med den stora trenden. Kortsiktiga överlåtna villkor föredras när långsiktiga trä Nd är upp och kortsiktiga överköpsförhållanden föredras när den långsiktiga trenden är nere Grundläggande trendanalys kan användas för att bestämma utvecklingen av det underliggande indexet. Tabellen nedan visar SP 500 över 50-dagars MA SPXA50R med SP 500 i bottenfönstret Ett 150-dagars glidande medel används för att bestämma den större trenden för SP 500-meddelandet att indexet passerade över 150-dagars SMA i maj och trender högre de närmaste 12 månaderna. Med en övergripande uppåtgående utveckling, överköpta villkor ignorerades och överlämnade villkor användes som köpmöjligheter. Generellt sett anses läsningar över 70 överköptas och läsningar under 30 anses vara översullade. Dessa nivåer kan variera för andra index. Först märker du hur indikatorn blev överköpt flera gånger från maj 2009 till och med Maj 2010 Flera överköpta avläsningar är ett tecken på styrka, inte svaghet För det andra märker vi att indikatorn blev överlämnad endast två gånger under en 12-månadersperiod. ast long Detta är också testamente till underliggande styrka Att bara överlämnas är inte alltid en köpsignal Ofta är det klokt att vänta på en uppgång från överlämnade nivåer I exemplet ovan visar de gröna prickade linjerna när indikatorn korsas tillbaka över 50 tröskeln Det Det är också möjligt att en annan signal utlöses när indikatorn sjönk under 35 i november. Nästa diagram visar SP 100 över 50-dagars MA OEXA50R med SP 100 i bottenfönstret Detta är ett björnemarknadsexempel eftersom OEX handlade under 150 - dag SMA Med den större nedgången ignorerades överförsålda villkor och överköpta villkor användes som försäljningsvarningar. En säljsignal består av två delar. Först måste indikatorn bli överköpt. För det andra måste indikatorn gå under 50 tröskeln. Detta försäkrar att indikatorn Har börjat försämras innan man flyttar Trots det här filtret kommer det fortfarande att finnas pipsågar och dåliga signaler. Det finns tre signaler som syns på tabellen nedan Den röda pilens s Hur det överköpta tillståndet och den röda prickade linjen visar det efterföljande flyget under 50 Den första signalen fungerade inte bra, men de andra två visade sig vara rättvisa. Bullish Bearish Divergences. Bullish och bearish divergences kan producera bra signaler, men de är också benägna Till många falska signaler Nyckeln är som alltid att separera robusta signaler från ineffektiva signaler Små avvikelser kan vara misstänkt Dessa bildar typiskt över en relativt kort tidsperiod med liten skillnad mellan topparna eller dalarna. Små baisseviklingar i en stark uppåtriktning är osannolikt att Förskuggning betydande svaghet Detta är särskilt sant när de divergerande topparna överstiger 70. Tänk på det Breadth favoriserar fortfarande tjurarna om mer än 70 av aktierna handlar över ett bestämt rörligt medelvärde. Likaså är det osannolikt att små hausseffektiva avvikelser i starka nedåtgående sträcker sig för en större hausseformning Detta är särskilt sant när de divergerande trågorna bildar under 30 Breadth favoriserar fortfarande björnarna när l mer än 30 av aktierna handlar över ett visst glidande medelvärde. Större skillnader har större chans att lyckas. Större hänvisar till den förflutna tiden och skillnaden mellan de två toppar eller tråg. En skarp divergens som täcker två månader eller längre är mer benägna att arbeta än en grundlig divergens som täcker 1-2 veckor. Diagrammet nedan visar Nasdaq ovanför 50-dagars MA NAA50R med Nasdaq Composite i det nedre fönstret. En stor hausse divergens bildad från november 2009 till mars 2010 Även om trågorna var under 30 ökade divergensen över tre månader och det andra tråget var långt över de första gröna pilarna. Det efterföljande draget över 50 bekräftade divergensen och förskjutade rallyet från slutet av maj till början av juni. En liten bearish divergens bildades i maj-juni och indikatorn flyttade under 50 i början Juli, men den här signalen förskjutade inte en förlängd nedgång. Nasdaq-uptrenden var för stark och indikatorn flyttade tillbaka över 50 på kort tid. Nästa karaktär t visar SP TSX Över 50-dagars MA TSXA50R med TSX Composite TSX En liten bearish divergens bildad från andra veckan i maj till den tredje veckan i juni 4-5 veckor Även om detta var en relativt kort divergens tidvis Avståndet mellan början av maj höga och mitten av juni har skapat en ganska brant divergens. TSX Composite lyckades överstiga maj maj, men indikatorn gjorde inte den tillbaka över 60 i mitten av juni. En kraftigt lägre högformad för att skapa divergensen, vilket var Sedan bekräftas med en paus under 50. Andelen bestånd över ett specifikt glidande medelvärde är en breddindikator som mäter graden av deltagande. Deltagandet anses vara relativt svagt om SP 500 flyttade över sitt 50-dagars glidande medelvärde och endast 40 av aktierna var över deras 50-dagars glidande medelvärde Omvänt skulle deltagandet anses vara starkt om SP 500 flyttade över sitt 50-dagars glidande medelvärde och 60 eller mer av dess komponenter var också över deras 50-dagars glidande medelvärde I Tillägg till absoluta nivåer kan kartläggare analysera indikatorens riktningsrörelse. Breddpunkten försvagas när indikatorn faller och stärks när indikatorn stiger. En stigande marknad och fallande indikator skulle ge upphov till misstankar om underliggande svaghet På samma sätt skulle en fallande marknad och stigande indikator föreslå underliggande styrka som kan förskjuta en hausseformad reversering Som med alla indikatorer är det viktigt att bekräfta eller avvisa fynd med andra indikatorer och analys. SharpCharts-användare kan plotta dessa indikatorer i huvudfönstret eller som en indikator som sitter ovanför eller under huvudfönstret. Exempel nedan visar SP 500-lagerna ovanför 50-dagars MA SPXA50R i huvudfönstret med SP 500 i indikatorfönstret nedan En 10-dagars SMA-rosa och en 50-linje blå tillfördes till huvudfönstret Bilden nedanför diagrammet visar Hur man lägger till dessa som överlagringar SP 500 har lagts till som indikator genom att välja pris och sedan ange SPX för parametrar Klicka på advan ced alternativ för att lägga till ett glidande medelvärde som ett överlag Klicka på tabellen nedan för att se ett liveexempel. Symbollista. Sharpcharts-användare kan plotta procentandelen eller antalet aktier över ett visst glidande medelvärde för Dow Industrials, Nasdaq, Nasdaq 100, NYSE, SP 100, SP 500 och SP TSX Composite Specifika rörliga medelvärden inkluderar 50-dagars, 150-dagars och 200-dagars första tabell. De första tabellerna visar tillgängliga symboler för PERCENT-värdet av bestånd över ett visst glidande medelvärde. Observera att dessa symboler alla har en R i slutet Den andra tabellen visar de tillgängliga symbolerna för NUMBER lager över ett visst glidande medelvärde. Detta är ett absolut antal. Dow kan till exempel ha 20 bestånd över deras 50-dagars glidande medelvärde eller Nasdaq kan ha 1230 bestånd över deras 50-dagars glidande medelvärde Indikatorbilden baserade på PERCENT och NUMBER ser likadant ut Absolut antal, t. ex. 20 och 1230, kan inte jämföras Procentandelar å andra sidan tillåter användare att jämföra nivåer över en rad index C ick bilden nedan för att se dessa i symbolkatalogen. Andel av aktier över 50-dagars rörande genomsnitt. Som visas nedan, under den senaste rally som startade i december, andelen aktier som handlar över sina 50-dagars glidande medelvärden i SP 500 lyckades aldrig komma tillbaka till de höga som den såg i april och oktober 2010. Vi noterade denna svaghet i brett tidigt och det har varit ett område av oro för tjurarna under en tid Nu när marknaden har upplevt en pullback, Andelen bestånd över 50-dagarna har börjat rulla över, och den sitter för närvarande vid 62. Ett nyckelprov kommer att vara huruvida läsningen kan ligga över den låga av 58 som ses under den senaste korta återhämtningen i november i november. Med tanke på oljepriset är energisektorn överraskande den enda sektorn som har hunnit under den senaste veckan. Som framgår av det här avsnittet, handlar 95 av aktierna inom energisektorn idag över sina 50-dagars glidande medelvärden. Ingen annan sektor har en läsning Över 68 Verktyg, Telecom, Mater Ials och industrier har för närvarande de svagaste breddavläsningarna i de tio sektorerna. Om denna artikel.

No comments:

Post a Comment